结论：可以向消费者协会投诉京东不退保证金的行为。

原因：消费者作为买家在京东平台上购买商品，按照相关规定，在购买时支付了一定的保证金，京东应当在商品退换货的情况下，将保证金退还给买家。

若京东不退保证金，涉嫌侵犯消费者的利益和权益。

在这种情况下，消费者可以向消费者协会投诉京东的行为，并且要求京东退还保证金。

内容延伸：消费者在网购过程中，应当保留好相关证据，例如订单号、聊天记录等，以便解决消费纠纷时使用。

同时，应当了解相关法律法规，提高自身的维权意识，避免被不法商家侵害自身的权益。